Утеряны бланки полисов

Если я правильно понял, то речь идет о пустых банках страховых полисов, которые вам выдали для продажи.
В таком случае надо незамедлительно и письменно сообщить об этом в страховую компанию, т.к. если этими бланками воспользуются, т.е. заполнят и потребуют по ним страховое возмещение, а премия по ним уплачена не будет, то для вас это может обернуться неблагоприятными последствиями, вплоть, до возмещения полной суммы выплат (смотрите агентский договор, раздел ответственность).

По поводу того, нужно ли обращаться в полицию, здесь опять же надо смотреть условия договора, если у вас прописана ответственность в виде нескольких тысяч рублей за каждый утерянный/испорченный бланк, то обращение в полицию избавит вас от этого штрафа, в противном случае, смотрите по ситуации, но заявление в МВД более надежно, это как выплаты со справкой.

Если решите обратиться в полицию об утере бланков полисов, то обязательно отнеситесь серьезно к этому мероприятию, заявление должно быть составлено правильно, т.е. указываем все обстоятельства, где, когда и т.п., ну и конечно же не пишем фраз "ущерб для меня не является значительным", "заявляю, только для получения справки" и т.п.

Как резюме:
- незамедлительно обращаемся в страховую компанию (письменно);
- незамедлительно обращаемся в полицию (если действительно украли, либо предусмотрен крупный штраф за утерю бланков).